เดวิด ฟินเชอร์ เริ่มงานการกำกับการแสดงเป็นเรื่องแรกในปี 1992 จากภาพยนตร์เรื่อง Alien 3 ในปี 1995 เขากำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Se7ven ซึ่งเป็นภาพยนตร์ดราม่าอาชญากรรมของสองนักสืบ (แสดงโดย แบรด พิตต์และมอร์แกน ฟรีแมน) สืบหาฆาตกรต่อเนื่องซึ่งมีเงื่อนงำการฆ่ามาจากบาปทั้งเจ็ด ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้มากกว่า 325 ล้านเหรียญจากทั่วโลกและหลักความคิดชื่อเรื่องและฉากของเรื่องเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ในอีกหลายปีตามมา
ในปี 1997 ฟินเชอร์กำกับการแสดงเรื่อง The Game นำแสดงโดย ไมเคิล ดัคกลาสและชอน เพนน์ เรื่องราวการผจญภัยมืดที่นำเสนอนักธุรกิจหนุ่มชาวซานฟรานซิสโกที่ได้รับของขวัญที่ไม่ธรรมดาจากน้องชายของเขา - ของขวัญที่เขาต้องกลายเป็นผู้ร่วมเล่นในเกมส์อย่างไม่เต็มใจและร้ายแรงถึงชีวิต ในปี 1999 เขาได้กลับมาร่วมงานกับแบรด พิตต์ในเรื่อง Fight Club ซึ่งนำเค้าโครงเรื่องมาจากบทภาพยนตร์ดัดแปลงจากนิยายของชัค พาลานีอัค ภาพยนตร์ซึ่งร่วมแสดงโดย เอ็ดเวิร์ด นอร์ตันและเฮเลนน่า บอนแฮม คาร์เตอร์ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายและได้รับการพัฒนาทางใต้ดินโดยเรื่องนี้นับว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่สามารถนำมาพัฒนาได้ในช่วงเวลานั้นทีเดียว
ในปี 2002 เขากำกับการแสดงเรื่อง The Panic Room นำแสดงโดย โจดี้ ฟอสเตอร์ ฟอร์เรส วิทเทคเกอร์ ดไวท์ โยอาคัมและจาเรด ลีโต้ ภาพยนตร์ยอดฮิตทางบ๊อกซ์ออฟฟิศซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคอย่างสร้างสรรค์ และมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่ดูแลเลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวโดยทั้งสองต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องนิรภัยในบ้านหลังใหม่ของเขาเมื่อตอนที่ผู้ร้ายบุกเข้ามาในบ้านเพื่อตามหาสมบัติที่หายไปของพวกมัน
ก่อนหน้าที่จะกำกับการแสดงเรื่อง The Curious Case of Benjamin Button นี้ ฟินเชอร์ได้กำกับการแสดงภาพยนตร์ที่ได้รับการกล่าวขวัญเรื่อง Zodiac โดยออกฉายในปี 2007 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมมากมายและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 150 เรื่อง รวมไปถึงนิตยสาร Entertainment Weekly หนังสือ USA Today และ The Washington Post
